Según consta en documentos aparecidos recientemente, podemos hablar de la existencia en Albox de una Cofradía bajo la advocación de “Nuestra Señora de las Angustias” en el año 1.884, aunque se supone que su fundación sería anterior. A partir de este momento y hasta la guerra civil española, la Cofradía radica en la Capilla del Colegio “La Milagrosa”, antiguo Hospital de San Juan de Dios. Tras el paréntesis de la guerra, en la que desaparece todo el patrimonio, incluida la imagen de la Virgen de las Angustias, la Cofradía se reorganiza en los años 40, encargándose una nueva talla de la Virgen al escultor granadino D. Fernando Correa Antúnez, y un nuevo trono para dicha imagen al artista local D. Julián Ruiz Alemán “El Tallista”, trono que en la actualidad sigue procesionando con el grupo escultórico de la Oración en el Huerto, siendo una de las joyas de la Cofradía.

También en estos años se incorporan las imágenes de Santa María Magdalena y el grupo de la Oración en el Huerto, inspirado este último en el que realizara el escultor murciano D. Francisco Salzillo, siendo ambas imágenes del escultor granadino D. Fernando Correa Antúnez. También se adquiere un nuevo trono para la Virgen de las Angustias, obra de D. Julián Ruiz Alemán.

Durante estos años la Cofradía viene procesionando en la noche del Miércoles Santo y durante la tarde-noche del Viernes Santo.

Ya en los años 80, la Cofradía del Santo Sepulcro de Huercal Overa dona a los blancos de Albox la imagen de una Dolorosa que se incorpora a la Cofradía bajo la advocación de María Santísima de la Esperanza. También se incorpora en esta época la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre, siendo ya cinco los pasos que sacan a la calle los blancos.

En la actualidad la Cofradía hace su estación de penitencia en la tarde-noche del Viernes Santo, con las imágenes de Nuestro Señor en su Oración en el Huerto, María Santísima de la Esperanza y Nuestra Señora de las Angustias.